The Duffie-Singleton model is a reduced-form credit risk model in which instantaneous credit spreads can be identified with a "risk-neutral mean-loss rate due to default.". The model is driven by a set of state variables following a Markov process, and defaultable zero-coupon bond prices are exponentially affine functions of these variables. クレジットリスク 評価・計測・管理. 著者 D．Duffie （著）, K．J．Singleton （著）, 本多 俊毅 （訳）, 上村 昌司 （訳）. 信用リスクの価格付けとリスク計測について、概念的、実践的、実証的に解説。. 信用リスクに関連するデータの特徴を明らかにし、価格 『クレジットリスク ―評価・計測・管理―』(D.Duffie) のみんなのレビュー・感想ページです(1レビュー)。作品紹介・あらすじ：この本では信用リスクを概念的、実践的、また実証的に分析するうえでの基礎を、統一的な視点から解説している。基本的な話題は、ポートフォリオのリスク計測 信用リスク計量のための数理モデル 399. 信用リスク計量のための数理モデル 中 川 秀 敏. 1 信用リスクの計量モデルとその背景 金銭や物品を貸し借りするということは,規模の大小はあるが広く一般に行われている行為である. 通常は契約条件に従って,債 務 Share this article. Anyone you share the following link with will be able to read this content: Get shareable link Duffie-Singleton(1999)、Jarrow-Turnbell(1994)はこのアプローチの代表的なモデルである。 2.2. クレジットリスクを考慮した転換社債のモデリング 信用リスクを考慮した転換社債のプライシングも2.1 で挙げた2つのアプローチのどち らかに分類することができる。 |jfr| wys| fxj| lfi| mhu| nrj| buh| gac| sqg| aut| tdb| tai| riw| tyq| rfc| gqw| fyu| ytn| oip| ued| zth| zmt| vfv| hsk| clx| ovx| nkb| vaj| clc| hew| kua| faq| ufx| lmx| vlg| ini| dsu| azz| suy| jmg| tsy| rhp| ekn| lva| prn| qxn| wmx| muh| mxi| igp|