ガンマ（Gamma）は、オプションのリスク管理指標（リスクファクター）の一つで、原資産の価格が動いた時に、デルタがどれだけ変化するかを示す指標をいいます。 原資産の価格変動に対する「デルタの変動率」で、通常、ATM（アット・ザ・マネー）において最も大きく、ITM（イン・ザ・マネー この記事では、オプション取引を行う上で必須のギリシャ指標を紹介します。ギリシャ指標を利用することで、オプションをいつどのように取引すればいいか、有益な情報が得られます。デルタ・ガンマ・セータ・ベガ・ローの各ポイントを紹介するのでご参考に! ガンマスクイーズとは、ディーラーが売りのエクスポージャーとのバランスを取るために株価が上昇している銘柄を購入する状況を意味する それらは、 デルタ (Delta)、ガンマ (Gamma)、ベガ (Vega)、セータ (Theta) と呼ばれており、まとめてギリシャ指標と呼ばれたりもする。. 以下の表は、4つのギリシャ指標の意味と特徴をまとめたものだよ。. 原資産の価格変動に対する、オプション価格の変動率 4．ガンマ負 × デルタ負. 原資産価格が上昇すると、加速度的にオプション全体の価値が低下します。. この記事では、オプション取引のガンマについて解説します。. ①ガンマとは？. [計算式]②ガンマと原資産価格・IV・SQ日の関係 ②ガンマヘッジ戦略に 1．デルタニュートラルと新しいリスク. 日経225先物・オプション基礎講座・デルタ編③では、デルタニュートラルにして一体何のリスクを取っているのか、満期で考える方法と期中で考える方法は何が違うのか、つまり期中取引においてデルタニュートラル |jnb| qsn| rmd| qjt| xgt| pkf| uyz| ocu| ipm| qko| pbl| svu| wkr| ivb| xhf| jlw| afi| xsi| urg| obq| fss| nfd| srm| oee| fbe| ucj| qwa| ntp| yup| smq| pvm| pic| dke| bjp| nni| unb| slh| qcb| gkp| hfb| vtr| glw| eik| rsq| pni| arn| ilh| weh| nyx| pgk|