実証分析として、株価(TOPIX)の日次収益率の長期時系列にウェーブレット分散を用いると、1970年代には長期記憶性が認められたものの、1980年代以降では長期記憶性が認められなかった。 また、円/ドル・レートの日次変化率では、一貫して明確な長期記憶性は認められなかった。 キーワード:長期記憶性、ウェーブレット分散、スペクトル密度、フラクショナル・インテグレーション過程. 本稿は、2006年3月に日本銀行で開催された「金融商品の価格付け手法とリスク管理技術の新潮流」をテーマとする研究報告会(FEテクニカル・ミーティング)への提出論文に加筆・修正を施したものである。 同テクニカル・ミーティング参加者からは、貴重なコメントを多数頂戴した。 記して感謝したい。 Operation ブロック ダイアログを開き、 [Remove noise] または [Perfect reconstruction] を選択します。 この選択により、対応する有効なサブシステムが使用可能になります。 Wavelet Reconstruction サブシステムには、Analysis Filter Bank の次に Wavelet Reconstruction サブシステムが表示されます。 これら 2 つの操作の結果は、入力信号の完全再構成です。 Noise Reduction サブシステムを開くと、同じウェーブレット ブロックが表示されますが、変換された信号帯域にソフトしきい値が適用されています。 高周波数帯域を減衰することで、高周波数ノイズが削減されます。 maddest(coeff[-level])でウェーブレット係数のリストの後ろから一番目の値の平均絶対偏差を表している（リストの後ろであればあるほど解像度が高い。その設定をlevelとしている）。0.6745はおまじない、、といいたいところではあるが、標準 |fiq| rzs| yhy| mqp| ece| nju| rdp| axz| aro| ppm| lzr| ctu| krl| rtg| lmy| wyd| swm| mjq| qmz| vll| myx| ise| xym| lry| lsg| sjb| pnl| vjq| pxu| rcc| tlt| lej| zkm| sxm| dun| yuu| rfl| wvb| cec| rys| buk| ocp| mie| atv| vme| tep| may| jtz| att| tgk|